Risk Parity

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Re: Risk Parity

Post by Admin on Tue Aug 14, 2018 9:48 am

Roll/fx: si, non c entrano niente l uno con l altro, forse non mi sono spiegato bene, quello che voglio dire è che non ha senso investire in una cosa con rendimento atteso molto basso se poi basta un asettimana di movimento dell fx per cancellare il gain di un anno. Stessa considerazione dei bond, in poche parole. Se il tuo obiettivo e portare a casa il roll yield allora fallo a cambio coperto. Se il tuo obiettivo è avere inflation insurance vs euro allora cambio scoperto.

Futures: ticker ib è dj600 e lo preferisco all eurostoxx. Differenza non tra 9 e 3 ma tra 9 e 0 (meno di un bps) se prendi questo. Per usa dovresti vedere se c e un Russell total market (c e sixuramente small cap molto liquido)

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Re: Risk Parity

Post by Admin on Tue Aug 14, 2018 9:52 am

Ps mini nikkei da prendere è quello su borsa singapore N225M
Non dimenticarti M alla fine altrimenti per sbaglio prendi il Maxi come me :-)

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Re: Risk Parity

Post by Admin on Wed Sep 05, 2018 10:59 am

Stavo sfogliando questo paper di Resolve https://www.investresolve.com/inc/uploads/pdf/yes-you-can-eat-sharpe-ratio.pdf (mi pare che non dica niente di nuovo)
e ho notato a pag 11 un riferimento a questo paper di riskmetrics per quanto riguardo il calcolo della volatilita' https://www.msci.com/documents/10199/d0905614-2771-46dc-b000-1a033146586a
E' un po' tecnico e ancora non l'ho letto, c'e' anche una versione concisa qui https://pdfs.semanticscholar.org/4f96/fb7d687f0fa4b34426c2e8ce6a186b1caecd.pdf

Si fa anche riferimento ad una precedente metodologia del 1994, piu' semplice, ma non ho ancora trovato il paper

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Re: Risk Parity

Post by younggotti on Fri Sep 28, 2018 2:15 pm

Admin wrote:Ps mini nikkei da prendere è quello su borsa singapore N225M
Non dimenticarti M alla fine altrimenti per sbaglio prendi il Maxi come me :-)

Sicuro che N225M sia il future su singapore?
Mi pare di capire che N225M sia quello su Tokyo, mentre quello a Singapore dovrebbe essere SGXNKM, no?


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Re: Risk Parity

Post by Admin on Fri Sep 28, 2018 2:24 pm

Si scusami, mi sono confuso col decennale mini, quello dovrebbe essere trattato su Singapore.
Sul Giappone mi sembra di aver confrontato sia future nikkei sia topix su più borse e di essere arrivato alla conclusione che n225m fosse il più liquido tra i mini, ti risulta?

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Re: Risk Parity

Post by younggotti on Fri Sep 28, 2018 2:49 pm

Sì, il n225m è liquidissimo.
Altro dubbio: ricordo male o in passato mi avevi parlato di una funzione di rollover automatico? Come funziona?

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Re: Risk Parity

Post by Admin on Fri Sep 28, 2018 2:59 pm

Si una figata, inserisci il future nella watchlist, click destro, dal menu scegli combo o spread, qualcosa del genere (non ho pc davanti), si apre una maschera dove scegli front e back contract e ti crea in watchlist unoa strumento sintetico dove se piazzi ordine acquisto ti vende il front e compra il back simultaneamente, puoi mettere anche limite di prezzo (ie spread tra contratti) che sei disposto a pagare

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Re: Risk Parity

Post by younggotti on Mon Oct 01, 2018 3:02 pm

Admin wrote:Si una figata, inserisci il future nella watchlist, click destro, dal menu scegli combo o spread, qualcosa del genere (non ho pc davanti), si apre una maschera dove scegli front e back contract e ti crea in watchlist unoa strumento sintetico dove se piazzi ordine acquisto ti vende il front e compra il back simultaneamente, puoi mettere anche limite di prezzo (ie spread tra contratti) che sei disposto a pagare

Speravo ci fosse proprio una funzionalità per impostare il roll automatico a certe condizioni (es. meno di un giorno a scadenza contratto). Se non si fosse capito, soffro di rolloveramnesiafobia Very Happy
E' anche vero che con i futures su indici, se anche ti dimentichi il roll, hai il cash settlement. Diventa problematico con i bonds dove hai la consegna fisica (mi ricordo che iwbank prevedeva delle belle mazzate se doveva regolare l'operazione al posto tuo, mentre non so come si comporti ibkr).

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Re: Risk Parity

Post by Admin on Mon Oct 01, 2018 3:36 pm

La funzionalita' sono sicuro che la puoi programmare con le varie API che ti mettono a disposizione, pero' non penso ci sia una funzione nella TWS.

Impossibile dimenticarsi dell roll....quando si avvicina la scadenza iniziano a tempestarti di email in automatico.

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